セータ

オプションのリスク指標のひとつで、時間変化に対するオプション価格の変化額を表す。
オプションの価値は時間の経過とともに減少するが、セータの値が大きくなると、１日経過したときのオプション価格の減少幅が大きくなる。

（計算式）
セータ(θ)=オプション価格の変化額/残存日数の減少

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