証券用語集
ベガ
- 読み
- べが
- 関連カテゴリ
- 派生商品(デリバティブ)
オプションのリスク指標のひとつで、基礎商品のボラティリティ変化に対するオプション価格の変化額を表します。
の変化幅ベガは、権利行使価格、満期日が同じであれば、プット、コールとも同一の値となり、アット・ザ・マネーで最大となります。
(計算式)
ベガ(ν)=オプション価格の変化額/ボラティリティ
- 関連ワード
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オプションのリスク指標のひとつで、基礎商品のボラティリティ変化に対するオプション価格の変化額を表します。
の変化幅ベガは、権利行使価格、満期日が同じであれば、プット、コールとも同一の値となり、アット・ザ・マネーで最大となります。
(計算式)
ベガ(ν)=オプション価格の変化額/ボラティリティ